ma siamo sicuri che oli più viscosi sono migliori dal punto di vista della protezione?
Per me semplifichiamo troppo la cosa.

Analizziamo un secondo i due oli citati, il 15w40 ed il 5w30, sono due oli multigrado e la presenza dei due numeri lo conferma.
I numeri indicano le viscosità a caldo ed a freddo, nello specifico prendendo per esempio il 5w30, avremo:

5w : gradazione winter dell'olio, cioè la viscosità misurata a freddo
30: gradazione a caldo dell'olio, cioè la viscosità misurata a caldo

Ora se mi passi da un 5w30 ad un 15w40 avrai si una maggiore viscosità a caldo, ma anche a freddo.
Di solito se un motore ha bisogno di protezione maggiore, questo sarà a caldo e l'avere una maggiore viscosità a freddo può essere deletereo, specialmente in fase d'avviamento del motore.

Considerate che quando avviate il motore, tutte le canalizzazioni e le bronzine devono andare  in pressione ed un olio con gradazione minore lo farà prima, risparmiando istanti preziosi in cui le bronzine lavorano con scarsa lubrificazione.
Quindi in via ipotetica, volendo usare un olio con gradazione diversa il 5w40 sarebbe meglio.

Ma perchè di solito non si usa olio con gap troppo elevati tra gradazione winter e gradazione a caldo?
Perchè varia la resistenza al taglio dell'olio.
In pratica l'olio per essere multigrado viene "drogato" con degli additivi, il rovescio della medaglia è che più lo droghi e più diventa delicato e suscettibile agli stress meccanici.
Quindi per me se hai un motore che mangia olio e lo avvi spesso a freddo 5w40, se invece lo avvi meno spesso puoi andare anche su un 10w40, altrimenti se non hai problemi di olio lascia il suo di fabbrica.

Fico

La macchina la uso maggiormente in inverno e per brevi percorrenze (circa 5km al mattino e 5 alla sera). Escluso viaggi e balle varie. D'estate vado in Sicilia, ma a parte il viaggio la macchina non la tocco 

Per l'appunto dicevo di non eccedere con la viscosità a freddo...
Esiste anche il 5w40?

Fico

La macchina la uso maggiormente in inverno e per brevi percorrenze (circa 5km al mattino e 5 alla sera). Escluso viaggi e balle varie. D'estate vado in Sicilia, ma a parte il viaggio la macchina non la tocco 

metti il 5w30

al limite, può consumarne un po'...

il "5w.." lo stanno mettendo su "tutti" i motori turbo... qualcosa di buono lo farà?!

magari se ne metti uno con specifica a5/b5 potresti notare pure un abbassamento dei consumi

scusa, non volevo sovrappormi, hai scritto mentre scrivevo 

Ah ok, pensavo rispondessi a me

E' vero che da freddo è importante che l'olio circoli subito, ma è anche vero che da freddo non tiri (se non sei scemo) mentre da caldo si.

Provate dopo una tirata estiva a vedere il 5W-30 che consistenza ha, tirando su l'astina. Vi accorgerete che è moolto liquido, specie se chilometrato.  Per carità, non è che si fondano le bronzine, ma di certo in quelle condizioni sarebbe piu' indicato un olio piu' viscoso.

Anche a me dà fastidio il 5w-30 sulla Jeep, pero' per lo meno è a gas, e il gas non diluisce l'olio.

non è questione di tirate, è proprio una cosa dei primi secondi di accensione

fidati, è il meato d'olio che si forma sulla bronzina che evita che questa si righi, nei primi secondi il meato non c'è ed è per quello che la bronzina si riga.
Ho un bellissimo libro della federal mogul che tratta solo di bronzine e spiega questo genere di problematiche.
Ma poi questi motori non sono più quelli della 500, e le pompe sono senza dubbio dimensionate in modo più abbondante, pertanto è difficile avere pressioni eccessivamente basse a meno di eventi eccezionali...